Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de movimento Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. O terceiro passo envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2011 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal, esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seu SMA de 200 dias e RSI 2 se move abaixo de 5, os cartistas podem filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 passe acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não suportar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo que os testes Connors mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes podem sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, as preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para um gráfico do SP 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI 2 Comprar Signal. CVR3 VIX Mercado Timing. CVR3 VIX Market Timing. The CVR3 é um curto A estratégia de negociação de longo prazo usando o Índice de Volatilidade CBOE VIX para o tempo o SP 500 Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta estratégia procura leituras VIX excedidas para sinalizar excesso de medo ou ganância no mercado de ações O medo excessivo é usado para gerar sinais de compra neste Estratégia de reversão de média, enquanto a ganância excessiva é usada para gerar sinais de venda. VIX Definido. O índice de volatilidade CBOE VIX mede a volatilidade implícita para uma cesta de put e opções de compra para o SP 500 Especificamente, o VIX é projetado para medir o esperado 30 Dia para o SP 500 A volatilidade é uma medida do risco Volatilidade relativamente alta reflete maior risco no mercado acionário Relativamente baixa volatilidade sugere baixo risco. O VIX também é conhecido como o índice de medo Volatilidade a O VIX pico quando o medo atinge o mercado acionário Isso provoca um aumento na volatilidade implícita para as opções de venda, o que significa colocar os preços também subir Complacência é o oposto do medo O VIX move-se mais baixo como o medo desaparece e comerciantes são considerados complacentes quando o VIX atinge excessivamente Baixos levels. There são três regras para comprar sinais e todos os três pertencem diretamente ao Índice de Volatilidade CBOE VIX Este artigo irá listar as regras na primeira frase e, em seguida, fornecer uma metodologia baseada em SharpCharts.1 A baixa diária está acima do seu 10-dia Média móvel Isso significa que a barra ou o castiçal inteiro deve estar acima da média móvel de 10 dias.2 O fechamento diário é pelo menos 10 acima de sua média móvel de 10 dias O PPO pode ser usado para definir a regra dois, mas isso significa Usando uma média móvel exponencial de 10 dias PPO 1,10,1 mostra a diferença percentual entre o fechamento EMA de 1 dia ea EMA A 10 dias A PPO igual a 10 ou maior indica que o fechamento é pelo menos 10 acima do 10- Dia EMA .3 O fechamento está abaixo do aberto Esta regra é uma modificação de Dave Landry Significa simplesmente que o castiçal deve ser preto ou cheio Um castiçal cheio indica que o fechamento está abaixo do aberto Um castiçal branco ou oco indica que o fechamento está acima do aberto Exemplo de Compra O exemplo acima mostra o Índice de Volatilidade CBOE VIX na janela principal, o Oscilador de Preço por Porcentagem 1,10,1 na janela do meio eo SP 500 na janela inferior Obtendo todas as três regras para alinhar no mesmo dia não Acontecem tão frequentemente como se poderia pensar As setas verdes destacam quatro sinais de compra de final de julho a final de setembro de 2011 Chartists poderia considerar janelas de regras, procurando todas as três regras para disparar dentro de um prazo de três dias Isso aumentaria o número de sinais. 1 A alta do VIX está abaixo da média móvel de 10 dias Isso significa que a barra ou o castiçal inteiro deve estar abaixo da média móvel de 10 dias.2 O fechamento diário está pelo menos 10 abaixo da média móvel de 10 dias Novamente, S pode usar o oscilador de preço por cento 1,10,1 para medir isso Um valor de -10 significa que o fechamento é de 10 por cento abaixo do EMA de 10 dias.3 O fechamento está acima do aberto Esta modificação de Dave Landry significa que o castiçal deve Ser branco ou hollow. Sell Exemplo. O exemplo abaixo mostra um sinal de venda no segundo semestre de 2011 O PPO 1,10,1 movido para baixo -10 várias vezes e houve alguns castiçais brancos abaixo da média móvel de 10 dias, mas As três regras apenas alinhadas uma vez Mais uma vez, relaxar estas regras, criando uma janela de regra 3 dias aumentaria a freqüência de sinal. Connors e Landry sugeriram relativamente apertado stop-loss Em posições longas, um stop-loss seria acionado quando o VIX se move abaixo do anterior Dia s média móvel de 10 dias em uma base intraday Posições curtas seriam fechadas quando o VIX se move acima do dia anterior 10 dias de média móvel Alternativamente, Connors e Landry sugerem que os comerciantes poderiam sair dentro de dois a quatro dias Isso torna o sistema bastante Curto prazo orientado Ch Os artistas também podem considerar aplicar um stop-loss diretamente para o SP 500 usando o SAR parabólico. Este artigo não é projetado para promover uma única estratégia de negociação fora da caixa Em vez disso, é projetado para mostrar uma estratégia comercial desenvolvida por um profissional Larry Connors e David Landry projetaram esta estratégia para atender às suas preferências comerciais, o que pode não se adequar aos seus Chartistas devem aprender com a metodologia, aplicar alguns ajustes e desenvolver uma estratégia que se adapte ao seu estilo de negociação A estratégia CVR3 usa o VIX exclusivamente, Um excelente meio para complementar outras estratégias para a negociação dos principais índices Por exemplo, os cartistas poderiam alongar os períodos de look-back para médias móveis e os PPO PPP para tornar esta uma estratégia mais orientada a médio prazo Chartists também poderia olhar para alternativas usando semanalmente Além disso, note que o Chicago Board Options Exchange CBOE calcula índices de volatilidade para vários ETFs e índices diferentes. O Dow Indústrias e o Nasdaq 100 Chartists podem usar esses índices para desenvolver estratégias de negociação para o Dow, Nasdaq 100, petróleo, ouro e Euro. A estratégia CVR3 é um A VIX é usada para medir o medo excessivo e a complacência Uma vez superada a expectativa de uma reversão para a média, uma vez que os preços se estabilizam. Como o VIX é o único indicador usado, o chartist também deve analisar o preço Ação e indicadores para o SP 500, que é, afinal, a segurança subjacente CRV3 comprar sinais devem ser acompanhadas com indicações de alta na carta SP 500 Da mesma forma, os sinais de venda CVR3 deve ser acompanhado com indicações de baixa na tabela de preços Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, as preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais Clique aqui para um gráfico Do VIX com o PPO 1,10,1 eo SP 500.Further Study. From o criador da estratégia CVR3, este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas Connors também mostra os detalhes de seus back-testes e Fornece orientações para melhorar os resultados de negociação. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham Larry Connors e Cesar Alvarez. How para usar o VIX para Market Timing. O VIX, ou índice de volatilidade, pode ser usado para o tempo de seus comércios para o mercado Este sistema de cronometragem de mercado foi Desenvolvido por Larry Connors e tornou-se conhecido como Connors VIX Reversões É usado para identificar quando o mercado global SP 500 é susceptível de reverter. Manter um olho sobre este indicador e usá-lo para além de sua estratégia de timing de mercado regular. O que é o VIX. O Índice de Volatilidade VIX mede a volatilidade futura Ele nos fornece uma boa indicação do nível de medo e ganância no mercado. Volatilidade é reverter média Isso significa que os períodos de alta volatilidade eventualmente reverterão para sua média e perio Ds de baixa volatilidade acabará por subir para a sua média. Leituras altas normalmente ocorrem após um mercado sell-off e você vai querer estar se concentrando em posições longas Baixa leituras geralmente ocorrem após um rali e você quer estar se concentrando em posições curtas Nós sempre fazemos O oposto da multidão. Aqui há um gráfico. Há cerca de 10 tipos diferentes de inversões VIX chamados sinais CVR Aqui estão dois deles. Usando o período de 10 média móvel. O primeiro usa a média móvel período 10 Você pode ver isso em movimento Média no gráfico acima Quando o VIX obtém 10 acima da média móvel de 10 períodos, o SP 500 estará vendendo Ele atingiu um extremo e será provável reverter para o upside. Você quer estar à procura de configurações longas, porque este Corretamente previu direção do mercado quase 70 do tempo. Este é o oposto para configurações curtas Procure o VIX para obter 10 abaixo da média móvel período 10 para procurar configurações curtas. Usando o indicador RSI. O segundo usa o indicador RSI com uma 5 período ver gráfico acima. Quando o RSI fica acima de 70 o VIX é sobre-comprado eo mercado está sobrevendido Procure configurações longas Quando o RSI fica abaixo de 30 o VIX é oversold eo mercado está sobre-comprado Procure configurações curtas Eu marquei o gráfico Acima no painel RSI com setas verdes e vermelhas para mostrar os sinais longos e curtos. Lembre-se que as inversões VIX são usadas para identificar os extremos do mercado no SP 500 Então, para que esses sinais sejam significativos, você vai querer usá-los Para negociar este índice próprio SPY ou encontrar cartas de ações que se assemelham ao gráfico do SP 500.Leia mais sobre estas reversões VIX e um bom número de outras estratégias de negociação a curto prazo no livro, Estratégias de negociação a curto prazo que Work. Once você Começar a aprender as reversões VIX, e começar a ver quantas vezes o mercado realmente inverte quando você recebe vários sinais todos apontando na mesma direção, você vai perceber o quão valioso este conhecimento é Você também vai ganhar uma enorme vantagem R outros comerciantes.
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